2019-02-191

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不仅为实体经济提供了新工具,而且也使得机构多了一个财富与资产管理的投资标的。期权可以量身定制不同风险、收益属性的产品,如保险型套保、波动率套利、高杠杆方向性交易与增强收益等,很好地弥补了传统投资工具的不足。目前机构已经成为商品期权市场的重要力量。

上海某资产管理是一家聚焦国内外资本市场的私募基金管理公司,自2010年开始参与资本市场投资,逐渐形成了一支专业、高效的团队,在投资和基金管理工作中积累了丰富的经验。该公司于2016年11月推出以期权多策略交易为主的私募投资基金,2017年3月豆粕期权上市后,其将豆粕期权加入其现有产品中,希望能通过丰富的投资组合策略和标的来降低产品风险。上述产品最终取5%、回测小于2%的优秀业绩。

利用波动率季节性特征的交易策略

该公司经过研究发现,豆粕期货波动率具有季节性特点。每年6—8月,豆粕期货的波动率都会出现明显提升,主要由于这一期间正值美国大豆的播种期和生长期,因此市场的不确定性增加。反映在价格变动方面,常常出